證券投資優(yōu)化組合的界面理論與實證分析

證券投資優(yōu)化組合的界面理論與實證分析

摘 要 在馬柯維茨假設的基礎上探討了證券投資組合的有效邊界和無差異曲線的基本特性，進而提出了一種選擇最優(yōu)證券投資組合的分析方法，并對上證30指數的指標股進行了實證研究，其結果可望為證券投資實踐提供某種程度的科學依據。
　　 關鍵詞 投資組合 有效邊界 無差異曲線 實證分析
　　
1 證券投資組合的可行域和有效邊界
設有證券投資組合P，其期望收益率記為E（rp），標準差記為

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